NBER-NSF Time Series Conference at Duke U -- このエントリーを含むはてなブックマーク

今週末は、ノースカロライナ州のDuke 大学で行われた
NBER-NSF Time Series (時系列) conferenceに参加した。

金曜日の授業は代講を頼んで、木曜日にノースカロライナへ。
金、土とコンファレンスに参加して、土曜日の夜は
日本人の友人と食事。
明日(日曜日)の昼に飛行機でデトロイトに戻る予定だ。

以下、覚書として様子を簡単にまとめておく。

1.参加者

Richard Davis, James Stock, Tim Bollerslev など
著名な計量経済学者も参加。時系列は、アメリカの統計学科では
下火なので、大半は計量経済系の人になっている。

アメリカでやってる割には
Duke周辺の研究者を除けば米国からの参加の割合はそれほど高くなく、
ドイツ、カナダ、イギリスからの参加が結構多かった。

大学のほかは、各国の中央銀行から多数の参加があったほか、
米国センサス局からも2名ほど参加していた。

参加者は合計で100名前後。日本からの参加は残念ながら無し。
日本人は自分を含めて二名。

2.発表の傾向

特に無し。金融時系列は高頻度データが流行っているが、
金融時系列でも本当に高頻度一色という感じではない。
ジャンプも流行っているが発表はそれほどなかった。
MCMCを使っているものは多かったが、Duke は Bayesianが
多いので当然だろう。SVARとかをやっている人も相変わらず
多いが、これも流行っているわけではなく、実証では以前と
して便利だからということだろう。

敢えて言えば、マクロや金融の伝統的な時系列を扱ったものが
ほとんどで、ウェブ上で得られるデータや空間データなど
など新しいものを使ったものが見当たらなかった。
また、変数の数が標本数より多い large p small n 問題を
扱ったものもほぼなかった。そのあたりは、計量経済の人が
大半だったというところに起因するのだろう。


3.発表はした方がいい

今回は発表をしなかったのだが、
ポスターでも良いので発表はした方が良いと改めて感じた。
やはり、いろんな人に顔を売るのは発表するのが一番だ。
ちなみに来年のコンファレンスは、ミシガン州立大で行われるが
オーガナイザーも知り合いなので
来年はなんとか論文を提出したいところだ。


やはり、テーマを絞ったコンファレンスは参加のしがいがある。
いまは論文はインターネットで探せるが、やはり人が集まるところに
行くと、気づかなかった情報を仕入れられるので有益だ。
なんとか、毎年旅費の目処を立てて参加しようと思う。
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テーマ : 自然科学
ジャンル : 学問・文化・芸術

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No title

ベイズに関する哲学的な部分は、経済系の分野では議論になりませんか?

No title

院生さん:

なっても良さそうなものですが、そういう議論は聞かれませんでした。私ではなくて経済学者に聞いた方が良さそうです。
プロフィール

Willy

Author:Willy
日本の某大数学科で修士課程修了。金融機関勤務を経て、米国の統計学科博士課程にてPhD取得。現在、米国の某州立大准教授。

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